网格交易策略原理

相信很多人都知道，网格交易法来自于信息论之父香农。1940 年代的一天，香农在黑板上展示了他的投资理论：

1、以任意价格购买 50% 的股票。即资金量：股票市值=50%：50%。比如我有10万元，现在的股价是10元/股。我花了5万元买了5000股（股票市值5万元）数字货币跨期套利爆仓，我还剩5万元。此时，我的资金量：股票市值=50%：50%。

2、如果股价上涨一定幅度，卖出一部分股票，保留剩余资金：剩余股票市值=50%：50%；否则，如果股价下跌一定幅度，则用剩余资金购买一部分股票，始终保持剩余资金量：剩余股票市值=50%：50%。还是同样的例子，如果股票涨到12.5元/股，卖出1000股。此时，我的资金数额还是5万元，不包括收入。股票市值=（5000-1000)股*12.5元=50000元。资金：股票市值=50%：50%，保持不变。我这个时候的收益是2500另外反例，如果股票跌至8.33元/股，我买入500股数字货币跨期套利爆仓，花费4167元，此时，我的本金是45833.25元。股票市值=（5000+500)*8.33=45834.25元。资金量：股票市值=50%：50%，保持大致相同的比例.

在他十多年的交易中，Shannon 的基金以 29% 的复合年增长率增长。这种方法不断改进和演变，形成了现在的网格交易策略。当前的网格交易是香农理论的变体。渔网攻略：就像渔夫捕鱼一样，在不同的价位架起网，等着干，等着钓，跌时买，涨时卖出，只要价格在一定范围内波动，就可以挣钱。每次买卖都赚钱

当然，网格交易方式并不适合所有市场，如大跌可能会导致大量亏损。因此，投资标的的选择和参数的设置都非常讲究。其中，需要设置以下参数： 交易区间：根据经验，不同品种的交易区间不同。交易范围决定了网格的密度。只有根据历史数据合理划分交易区间，才能赚钱。网格数：网格越密集，可以捕捉到的价格波动越小，盈利能力也越大，但所需的资金量也越大。每格购买次数：按资金量划分，不同策略有多种变体，如等比例下注，或者价格越低，你买的越多，或者价格越高，你买的越多。止盈价：这个也要看不同品种，不同的价格，根据走势，上涨的时候应该把止盈定高一点，波动的时候定低一点。网格交易已在外汇/期货/股票市场得到验证，均取得了良好的效果。

尤其是在数字货币市场，网格交易方式非常适合，原因如下：

(1)超长交易时间，7*24小时交易，更多交易机会

（2)波动剧烈：大部分时间波动较大，幅度较大。我们知道网格交易法最喜欢波动。波动越大，我们网的鱼就越多。（3)程序化交易非常完美，网格交易方式非常适合程序化交易，因为交易频繁，规则清晰，手动进行时无法实时跟踪行情，手感要简单很多把它交给程序。

（4)风险较低。外汇/期货市场网格交易的问题是杠杆和资金量的问题，两个市场都太杠杆了。这意味着如果遇到极端市场需要的最低最低投资在数字货币市场中，风险要低得多，因为数字货币的初始投资金额很小，而且杠杆很低，几乎没有被清算的风险。