如何使用股票交易机器人每月赚取 3500 美元？

编者注：独立开发者 Sebastian Dobrincu 为高频股票交易建立了一个神经网络作为副业，现在这个机器人每月为他赚取 3,500 美元。 让我们看看他是如何开发这个神经网络并将其做大的。 但是不要指望从中找到什么技术实现细节，主要是看他作为一个独立黑客是如何做项目的。

背景及项目介绍

我叫 Sebastian Dobrincu，我是一名软件工程师，目前是一名自由职业者。 我也是一个狂热的产品制造者，喜欢开发横版、疯狂的商业项目。 我的专业背景可以概括为机器学习、移动开发、设计等。

一开始，我做Stock Trading Bot（股票交易机器人）只是作为自己的研究项目。 目的是尝试看看是否可以使用现代机器学习解决方案以极高的频率预测和自动化当今股票市场的交易。

事实证明，它让我在 5 个月内每月赚取大约 3500 美元，而维护成本不到 90 美元/月。 目前我自己是主要用户。 我打算继续开发这个机器人，目标是让它尽可能大。

您是如何产生开发库存机器人的想法的？

这个想法实际上是偶然产生的。 有一次我决定在飞往旧金山之前下载一些播客。 我想我想尝试一些新的东西，所以我从金融栏目中选择了一些最热门的内容。 在 10,000 英尺的高空，我点击播放键让自己放松。

主持人这次谈到了流动性的话题。 流动性分为三个尺度：价格、尺度和时间。 当流动性充足时，投资者可以在短时间内以现价成功下大单。 当他们开始争论高频交易是否可以通过提供流动性来改善市场时，我启动了手机的笔记本应用程序并开始记下一些主要想法。

在此计划之前，我的金融知识相当有限。 我对基础交易的了解是扎实的，但仅此而已。 我希望改变，但我还记得有人说 99% 的金融书籍都是垃圾。

塞巴斯蒂安渴望坐下来在他的舒适区之外学习新事物的渴望是非常有益的。

经过广泛的研究，我选择了拉里·哈里斯的《交易与交易所》和约翰·赫尔的《股票、期货和其他衍生品》。 第一本可能是我读过的最好的金融书籍。 它回答了任何交易过的好奇人士可能提出的所有问题。 另一方面比特币机器人交易，John Hull 的书很好地介绍了数学金融，并从应用的角度向我介绍了这个主题。 如果您刚开始交易，我强烈推荐这两本书。

我相信我们已经达到了人工智能的顶峰。 我们现在拥有强大的机器和足够的数据来进行人工智能处理。 考虑到这一点，身为工程师的我很高兴能够利用当今的先进技术进入这个市场。 另外，我沉迷于做有趣的项目，这个也不例外。

您开发这个机器人花了多长时间，使用了哪些技术？

我最初的目标是制作一个只专注于比特币的高频交易 (HFT) 机器人（主要是因为比特币上有很多 API）。 它的一大优势是没有与大型交易机构打交道时遇到的障碍。

这是因为在股票交易方面，每一毫秒都有可能导致交易出错——就像您的机器人成为另一个更快的机器人诱饵报价的受害者（想想水和更快的服务器和机器人？）。 但在加密货币中，这些小的时间增量并不一定那么重要。

虽然我认为这是比特币市场的黄金时代（因为它并不完美）比特币机器人交易，但我很快（也许太快了？）放弃了这个想法，因为没有办法找到足够稳定的基于 FIX 的 API。 我不想在这里介绍太多技术细节，因为您会觉得无聊，但交易 API 基本上是基于 REST 的，速度不够快，无法满足我的目的。

另外，出于专利保密的原因，我不会公开讨论太多技术的实现细节。 尽管我收到了许多项目的开源请求，但我认为公开模型或预测方法的深层细节不会损害该解决方案相对于其他现有机器人的优势。 但是，对于任何想了解更多细节的人，我更愿意私下讨论。

长话短说，我最终选择了股票市场，但并没有真正进入高频交易。 我的机器人将持有一个点，市场将持续几秒到几分钟（有时几小时），因此它更像是一个自动交易者而不是高频交易者。 其背后的原因是，作为个人交易者，你很难与大交易者竞争，因为你缺乏非常强大的硬件、经过高级培训的软件等优势，而且服务器的位置不如对方。 你离股市越近，你接收信息的速度就越快。 那些大交易员经常花费数百万美元只是为了让他们的服务器远离交易所。

对于交易，我推荐 Kite，主要是因为它们稳定的 Connect API 和低带宽。 他们的限制是每秒 3 个请求，这对我的新策略来说绰绰有余。 获得可靠的历史财务数据并不便宜，而且有这么多人跑到供应商处下载数据，很难责怪他们限制了他们提供的信息。 Intrinio 是一家不错的实时股票报价提供商，而且价格也很便宜。 然而，访问更深入的数据总是会带来更好的结果。

第一个原型大概花了我不到一个月的时间。 当我作为自由职业者工作时，我通常利用晚上和白天的休息时间写作。 机器人在这个时候还不是很聪明。 然后我又花了 2 周的时间给它喂数据，直到错误率让我满意，然后又花了 2 周的时间进行测试，最后投入生产。 因此，这一版技术落地前后共耗时4个月，一路上不断完善。

你未来的目标是什么，你打算如何实现这些目标？

自从我公开发布该机器人以来，我已经收到了 10 多家贸易公司的报价。 目前的系统让我比其他交易者更有优势。 如果我卖掉它，我将失去相对于其他交易者的优势。 虽然我不排除将来出售它的可能性，但目前我的意图是专注于改进产品并扩展它。

我近期的计划之一是增加交易金额，让机器人能够承受更大的交易量。 我脑子里已经有了很多改进的想法，尤其是在调整持仓时间跨度方面，以及减轻其重量和促进更高交易量的解决方案方面。

你面临的最大问题是什么？ 如果你不得不从头开始，你会怎么做？

我浪费了太多时间将 HFT 应用于比特币。 起初这个想法似乎很棒，但我很快就遇到了很多技术问题，试图扩大请求的数量。 然而，我还不确定真正的加密货币高频交易是否是不可能的，所以我可能会在未来回到它。

由于技术限制而放弃高频交易的想法后，我将目光投向了一种更具分析性的自动交易方法。 这些变化中的大部分不能应用于比特币市场，因为它高度不可预测且难以建模。 那是我决定进入股票市场的时候。

知道什么时候应该忽略什么很重要。 例如，我看到很多独立的黑客盲目地遵循只适用于风险投资公司的建议。

开始时的另一个大错误是过分依赖模型。 我没有尝试不同的方法来分析手头的数据，而是主要依靠模型来识别盈利模式，而没有在其他更直接的解决方案上投入时间。 模型只是对现实世界的简单抽象，我的常识不止一次救了我。

到目前为止，我目前的策略在 95% 的时间里都奏效了。 当然，这无论如何都不是一个可靠的指标，影响它的因素有很多。 该机器人还没有经过足够的测试，不能说它不是侥幸（这是可能的）。 大型投资管理公司会不惜一切代价实现这些指标，我敢肯定我将无法在未来的交易中保持这种成功的可能性。 迄今为止的大部分成功归功于有利的市场条件、股票选择以及机器人仅间歇性运行的事实。

此外，当其他 5% 发生时，事情会变得非常糟糕。 我以非常痛苦的方式学到了这一点。 不久前市场变得非常疯狂，如果我说我没有预料到我交易的股票会出现重大崩盘，那我就是在撒谎。 原来，这真的发生了。

尽管我的止损使我免于遭受重大损失，但如果我没有在正确的时间介入，这些机器人会抹去我过去几个月的利润。 那件事让我认真思考，我决定停止运行它几天，直到我修复了这个错误。

这对我来说也是一次很棒的学习经历，我认为如果没有跌宕起伏，我永远不会做出今天的算法。 我并不后悔我在比特币上浪费的时间，因为它让我更深入地了解了加密货币交易的运作方式，这在某一天可能会派上用场。

你最大的优点是什么？ 有什么特别有用的吗？

也许我最大的优点是我是一个过于乐观的年轻梦想家。 在某种程度上，它让我相信这个想法足以投入足够的精力来实现其他人不会实现的目标。 正是这一点促使我坚持寻找那些进入市场的“后门”。 组织内很多人认为，散户打倒武装到牙齿的大公司的机会不大，但我已经证明，只要市场兑现得好，操纵的空间还是有的。

另一个非常有用的资源是在线公开的研究论文。 事实上，2006 年发表的论文对我帮助很大。我经常发现这些论文尽管包含非常有用的分析，但在很大程度上被忽略了。

作为一个工作狂也为这一成功做出了很大贡献。 我每天工作 10-12 小时完全没有问题。 就时间而言，我已经养成一种非常高效且始终如一的生活方式，设法将大部分干扰排除在外。 这让我腾出时间来磨练和研究项目的不同策略。

您对有抱负的独立黑客有何建议？

我在那个论坛上看到一些人只是坐在那里等待完美的想法，或者花费数年时间来完善产品。 Reid Hoffman（LinkedIn 的联合创始人）总结得最好：如果你不为 v1 感到尴尬，那么你的产品发布就太迟了。

一定要发帖！ 如果你把所有的精力都放在开发某样东西上，然后放弃推出它，没有人会在意。 我们生活在一个非常资本主义的社会，人们会根据你的实际结果来评判你。 没有人关心您的行动计划以及您为什么不发布它。

正如 Sam Altman（YC 负责人）所说，没有人会原谅你没有出色的产品。 然而，没有比这更糟糕的了。 不要试图从第一个版本开始就完美。 先去市场试水，收集大量反馈并迭代您的想法。

虽然这还不是面向客户的产品，但副项目的力量怎么强调都不为过。 业余项目允许你尝试疯狂的想法而不被称为疯狂。 即使人们以此为基础来评判你，你也可以以此为盾说：“是的，这只是一个副业。”

此外，您必须追求头脑中最疯狂的想法。 这就是大多数成功公司的创立方式（例如 Facebook、Uber、AirBnb）。 您可能不想浪费您最宝贵的资源来开发另一个 Snapchat 仿制品。 每个问题都有解决方案。 你只需要有足够的创造力就能找到它。