btc套利 Python提取风数据_用Python从风中获取数据

1 WIN_DPY接口说明………………………………………………………………………………………………………… ………… 1 1.1_WIN_DPY界面概述…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………。 1 1.2 _WIN_DPY界面安装………………………………………………………………………………………………………… …………………………。 2 1.2.1 _Win_dPy 对系统环境的要求………………………………………… 2 1.2.2 _Python_环境安装……………………………………………………。 . 2 1.2.3 Normal_Win_dPy 界面安装…………………………………………………… 3 1.2.4 特殊安装_Win_dPy 方式…………………………………………………… …… 6 1.3 界面向导界面…………………………………………………………………………. . 6 1.4 _WIN_DPY 获取帮助……………………………………………………………… 7 1.4.1 用户手册…………………………………… ……………………………… 7 1.4.2 量化交易群与R语言交流群……………………………………………….

. 7 1.5 _WIN_DPY 接口相关规范………………………………………………………… 1 1.5.1 以下所有命令均有以下假设……………………………… ………………。 . 1 1.5.2 命令区分大小写，和“w”。 不能省略。 . 1 1.5.3 中文和单字节码、双字节码的问题... 1 1.5.4 品种、指标、参数等引号中的部分不区分大小写 ......... ..................................... 1 1.5.5 参数支持列表输入..................................................... ..................................................... ...................... 1 1.5.6 时间和日期支持_Python_language time and date_format... 2 1.5.7 如果参数中有默认值，你不要'不需要输入它们………………………………。 2 1.5.8 可输入参数名称………………………………………………。 2 精通数据，不断进取 四 1.5.9 Showblank 参数……………………………………………………………… 3 1.5.10 交易界面Showfields 参数……………… ……………………………… 31.

5.11 ErrorCode 定义…………………………………………. . 3 2 WIN_D PY 插件命令说明……………………………………………………………… 1 2.1 FROM _WIN_DPY IMPORT *: load _WIN_DPY package……………………………… …………. . 1 2. 2 W. START：START_WIN_DPY …………………………………………………………………… 1 2. 3 W. STOP：STOP_WIN_DPY ……………… …………………………………………………… 2 2. 4 W. ISCONNECTED：判断是否已登录………………………………………… …… . 2 2.5 W. 取消请求：取消订阅………………………………………………。 . 2 2.6 W. WSD：获取历史 SERIES_DATA ............................................... ..................................................... ..................... 3 2. 7 W. WSI：获取分钟数据…………………………………… ……………………。 . 3 2.8 W. WST：获取日内TICK水平数据………………………………………………。

. 4 2.9 W. WSS：获得历史横截面数据……………………………………………………。 5 2.10 W. WSQ：获取和订阅实时行情数据………………………………………………. . 5 2.11 W. WSET：访问行业、指数和其他成分数据…………………………………………。 . 6 2.12 W.WEQS：获取条件选股结果……………………………………………………………………………………………… ……………… 7 2. 13 W. WPF：获取资产管理、投资组合管理数据…… 7 2.14 交易相关功能………… ..................................................... ............ …………………………………………。 . 8 2. 14. 1 周 tlogon 交易登录 ……………………………………………… 8 2. 14. 2 w. tlogout 事务注销…………………………………………。 9 2. 14. 3 w。 订单委托下单……………………………………。 10 2. 14. 4 w。 tcancel 撤销委托……………………………………。 . 11 精于数据，精益求精 V 2.14.

5 周 tquery 交易查询……………………………………. 12 2. 15 W. TDAYS，W. TDAY SOFFSET，W. TDAYSCOUNT：日期函数……………………。 14 2. 15. 1 周 tdays：返回区间…………………………14 2. 15. 2 w 中的日期序列。 tdaysoffset：返回偏移值对应的日期………………。 14 2. 15. 3 周 tdayscount：返回范围内的天数………………。 15 3 WIN_PY插件函数体说明……………………………………………………………………………………………… …………………… 1 3.1 日期顺序（WSD）………………………………………………………………。 1 3.2 历史部分_数据（WSS）………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… 3 3. 3分钟序列（WSI）……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 3 3.4 盘中跳涨（WST）……………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 4 3.5 实时数据（WSQ）……………… …………………………………………………………。 5 3.6 _data_set (WSET) ……………………………….

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作者：知乎汽车

标题：Python提取风数据_用Python从风中获取数据，转换成dataframe格式，并保存为Excel文件，excel...

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币安零费用的机会

7月8日20:00起，币安推出BTC现货交易零手续费促销活动，Maker、Taker均不收取手续费。 本次活动包括交易量最大的BTC/USDT和BTC/BUSD。

BTC现货零利率对量化交易来说是一大利好，最直接的影响就是套利成本。 以币安交易所的现货和USDT标准合约套利为例。 在原来手续费的基础上，单笔交易至少需要扣除千分之二到三的手续费，而现在只需要U标准合约端。 收费没问题。 以最普通的用户为例，扣除BNB后的USDT合约手续费仅为千分之3.6，也就是说BTC现货与U标合约的套利交易，合计手续费仅为7.2万分之一是必须的。

策略逻辑和回测结果

那么，我们能否利用如此低的手续费获得更多的套利机会呢？ 答案是肯定的。

[恩]

那么，我们能否利用如此低廉的手续费来争取更多的套利机会呢？ 答案是肯定的。

以最简单的策略思路为例，我们知道BTC现货和BTC合约的价格在长期内是密不可分、趋同的，但在短期内，由于不同市场交易者带来的供需变化，会有暂时的偏差，也就是BTC现货可能会高于BTC合约，也可能会低于BTC合约。 以一周BTC合约现货溢价率为例，最高达到6.5%，最低为-8.7%。 差价波动仅一周，来回达到最大值。 超过 15%。 因此，在手续费极低的情况下，点差波动会产生大量获利的套利机会。

因此，我们形成了一个简单而暴力的策略逻辑：

当USDT标的BTC合约价格超过BTCUSDT现货价格一定比例时，同时做多现货做空U标合约；

当SDT标准BTC合约价格低于BTCUSDT现货价格一定比例时，套利对将同时平仓。

由于资金费率的机制，BTC合约溢价最终会回归，所以这个策略的逻辑可以说是几乎没有风险的。

对于这个逻辑，我们使用2020年1月-2022年6月的BTCUSDT现货和BTCU标准合约的1分钟数据进行回测。 需要提醒的是，实际交易机会会比回测多，因为我们在回测中使用1分钟收盘价进行测试，而真实交易可以使用tick级别的数据触发信号，交易频率会更高。

我们回测了两组参数，一组保守btc套利，一组激进。 保守组参数假设 U 标合约以 0.2% 的溢价入市，以 0.1% 的折让退出，每笔交易支付 0.1% 的手续费。 得到下图所示的回测结果。 扣除交易成本后，年化收益率在20%以上，交易胜率在90%以上，回撤极小。

进取组参数假设 U 标准合约以 0.1% 的溢价进入市场，并以 0.05% 的折价退出。 每笔交易的预期利润为0.15%btc套利，这足以让我们在低费率环境下获利。 激进派参数扣除交易成本后的年化收益率在25%以上，交易中签率在90%以上，几乎没有回撤。

全自动实盘交易系统

几乎无风险的策略逻辑+极高的胜率和几乎无回撤回测结果，我们开发了BTC低息套利全自动实盘交易系统，包括以下功能：

1 实现了与回测完全一致的交易逻辑，7*24小时全自动交易。

2 提高资金利用率：USDT标准合约资金与现货合约资金灵活划转，实现资金效率最大化

3 风控模块：USDT标准合约强平的风控逻辑，单边套利的风控处理

4 增加资金费率过滤：USDT标准合约负资金费率不触发开仓，降低交易成本

5. 极端情况容错机制（交易所断开网线、API失去响应等）

我们提供数据+回测代码+真实交易系统

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标题：低风险稳健策略：BTC套利策略

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